Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Raport końcowy - Wytyczne dotyczące kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych)
Raport końcowy - Wytyczne dotyczące kryteriów stosowania parametrów wejściowych w modelu pomiaru ryzyka, o którym mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych)
EBA/GL/2021/07
13 July 2021
Final Report Guidelines on criteria for the use of data inputs in the risk-measurement model referred to in Article 325bc of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation)
1.Executive Summary
Regulation (EU) No 575/2013, i.e. the Capital Requirements Regulation (CRR), has been amended by Regulation (EU) No 2020/876 (revised CRR), which introduces into EU legislation, inter alia, the revised framework for minimum capital requirements for market risk, developed by the Basel Committee and published in their final version in January 2019. The alternative internal model approach is one of the novelties introduced by the revised CRR. It is designed to capture market risks taking into account tail risks, risk of market illiquidity and default risk through the sum of three components:
the expected shortfall (ES) risk measure, which determines capital requirements for those risk factors for which a sufficient amount of observable data is available (modellable risk...
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX